Пробой цены. Разновидности

Для трейдера пробой цены – это сигнал ко входу в позицию. Однако не стоит слишком активно реагировать на данное событие. Должно пройти некоторое время, чтобы импульс успели подтвердить другие индикаторы.

Пробой цены на графике

При работе с данным явлением необходимо уяснить несколько аксиом:

• Тренды бывают двух видов – бычьи (восходящие) и медвежьи (падающие). Различают еще флет, или боковик. В это время цена движется в рамках определенного канала, ограниченного уровнями поддержки и сопротивления.
• Одна и та же линия может выступать в роли support & resistance, если происходила смена тренда. Изменение функциональности прямой происходит в момент, когда замечен пробой цены, и за границами диапазона закрываются как минимум две свечи. Правда, для высокочастотного трейдинга, ориентированного на быстрое получение прибыли в течение короткого промежутка времени, правило неактуально. Для HFT возможен вход в рынок в момент пробоя с недолгим удержанием сделки.

Бывает пробой канала истинный и ложный. С истинным всё просто: после события, цена продолжает движение в сторону пробития. Она может через время протестировать близлежащую границу «коридора», но оттолкнется, и непременно уйдет в направлении пробоя. Принято считать, что будет образован новый коридор, аналогичный предыдущему по ширине.

Редко, но бывает, что цена проходит в направлении пробоя расстояние 2h. Такие ситуации случаются в 4 раза реже, чем откладывание идентичных расстояний. После преодоления первой ширины коридора закройте как минимум половину своей позиции, а стоп-лосс передвиньте ближе к текущей свече. Так вы сохраните прибыль и обезопасите себя от потерь.

Как может выглядеть ложный пробой?

Данное явление довольно сложно определить на начальном этапе. Именно поэтому для долгосрочных стратегий рекомендуется вход на первом откате – так надежнее. Ложный пробой может выглядеть так:

• Пробитие одного из уровней, ограничивающих движение цены, с последующим возвратом в ценовой диапазон. Ненадежным сигнал считается, если пробивается ценой верхняя граница аптренда или нижняя – даунтренда. Если вы хотите торговать по этим сигналам, то должны искать подтверждающие индикаторы – например, те, которые показывают объём. Он при прорыве должен быть обязательно большим.
• Маркетмейкеры специально сбивают стопы большинства участников, после чего заставляют цену вернуться в предыдущие границы. Махинации видны по завышенным объемам. Чтобы не попасть в эту ловушку, исследуйте поведение выбранного вами финансового инструмента на истории.
• Ситуация с двумя свечами, когда цена пробивает support одной свечой, и та закрывается ниже горизонтали. Открытие второй свечи происходит ниже уровня, однако завершает своё формирование она выше него. Далее происходит уже знакомый нам сценарий: цена возвращается в те значения котировок, внутри которых оставалась до этого. Покупки возможны от уровня поддержки, если вынести стоп-лосс за уровень ложного пробоя.
• Пробитие одной свечой, или прокол уровня. Также свидетельствует о сборе стопов крупным игроком. Анализу поддаются только полностью закрытые свечи, следующие за первой.
• Выход за технический уровень, с некоторым отходом в сторону пробоя, с последующим возвращением внутрь торгуемых границ.

Вывод

Чтобы судить о том, с какой разновидностью пробоя цены вы имеете дело, нужно действовать своевременно, но не спешить. Подтверждайте сигналы дополнительными индикаторами и ждите формирования нескольких свечей, прежде чем принимать решение. Если тренд движется безоткатно – постарайтесь остаться в стороне, чтобы лишний раз не рисковать деньгами.